Jumalaema Doni ikooni tõid Doni kasakad suurvürst Dimitri Ioannovich Donskoyle viimase sõjas Mamai'ga. Ikoon oli printsi armeega kõigi sõjategevuse ajal.
Hiilgava Kulikovo lahingu päeval, 1380. aastal, kanti sõdurite ridadesse Jumalaema kuju, et viimaseid usus ja kindluses tugevdada. Sõdurid palvetasid ikooni ees, paludes Jumalaema abi Isamaa vaenlaste alistamiseks. Nagu Venemaa ajaloost teada, võitis Kulikovo lahingus Dimitri Donskoy oma armeega võidu. Pärast seda esitasid kasakad Jumalaema kuju kingitusena suurvürstile. Dimitrij Donskoi viis ikooni Moskvasse, asetades selle Taevaminemise katedraali. Veidi hiljem viidi püha ikoon Moskvasse kuulutamise katedraali. Mälestuseks Vene armee võidust tatarlaste üle, pandi Jumalaema ikoon nimeks Donskoy.
1591. aastal, Theodore Ioannovichi valitsemisajal, toimus Moskva vabastamine Krimmi tatarlaste käest. Selle sündmuse mälestuseks ehitati Moskvasse Donskoy klooster. Kloostri nime ei valitud juhuslikult, kuna tsaar ja rahvas palvetasid eriti tulihingeliselt Jumalaema Doni Neitsi Maarja ikooni ees Krimmi tatarlastelt vabanemise eest.
Kui Krimmi vürst Nurydan koos venna Mur Girayga Moskva poole pöördus ja selle lähedale Varblasemägedele elama asus, pöördus tsaar Theodore abipalvega kristlaste eestpalvetajale, kõige pühamale Theotokosele. Pärast seda tegid usklikud püha kujundiga rongkäigu ümber linna ja asetasid ikooni matusekirikusse. Enne lahingut ennast veetis tsaar Theodore Ioannovich terve öö tulises palves. Päeva saabudes tormasid tatarlased venelaste kallale, kuid nähtamatu jõu hirmul põgenesid, jättes paljud surnud ja nende leeri lahinguväljale.
Selles kohas asutati klooster, tänutäheks Jumalaemale abi eest. Kloostris endas pandi Jumalaema Doni ikoon.
Donskaya Jumalaema ikooni pidu kehtestati 1. septembril, Vene armee võidu päeval Nurydani ja Mura Girey vägede üle. Samuti on sellest ajast alates olnud traditsioon teha rongkäik Moskva Taevaminemise katedraalist Donskoy kloostrini.
